Portfolio Performance Vergleich Melde Dich an, um diesen Inhalt zu abonnieren 6 6

[Gast]

vor 3 Minuten, Masterthief schrieb:

Ok.

Selbstverständlich kann man Portfolios auf Monatsbasis untereinander (!) vergleichen.

Das die Aussagekraft von Vergleichen mit anderen Zeiträumen insbesondere aus der Vergangenheit ist logischerweise gleich null.

Danke. Ist sicher wichtig.

Auf Monatsbasis postet PP Kolja zum Bespiel: Depotupdate # 28 - Juni 2020 (aktienmitkopf.de)

Interessant wird es aber meiner Meinung nach nur zum Benchmarks (letzte Grafik). 

Dieser Vergleich auf Monatsbasis ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn. Schaut euch da einfach mal einen beliebigen Monat an. Dafür sind Aktien zu volatil. 
Ich würde es daher wie Kolja machen und ein paar Benchmarks dazu nehmen, die dann aber so weit wie möglich (bei Dir halt nur bis zum 01.01.2021) vergleichen. 

[Barbour Boris 272]

vor 10 Minuten, noraja schrieb:

Da ich PP seit Jahren nutze und mehrere Portfolios besitze, weiß ich, dass Dein vorgeschlagener Vergleich auf Monatsbasis keinen Sinn ergibt.

Das ein 10 Jahresvergleich mehr Sinn macht, sollte jeder hier verstanden haben. Was wir wollen ist einfach nur ein bisschen Spaß und den Vergleich der verschiedenen Portfolios über das Jahr 2021. Das motiviert und wir können uns im Forum über die Marktentwicklung austauschen. Falls in 2022 dann immer noch alle dabei sind, können wir das auch gerne endlos so weitermachen.

[Gast]

Gerade eben, noraja schrieb:

Auf Monatsbasis postet PP Kolja zum Bespiel: Depotupdate # 28 - Juni 2020 (aktienmitkopf.de)

Interessant wird es aber meiner Meinung nach nur zum Benchmarks (letzte Grafik). 

Dieser Vergleich auf Monatsbasis ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn. Schaut euch da einfach mal einen beliebigen Monat an. Dafür sind Aktien zu volatil. 
Ich würde es daher wie Kolja machen und ein paar Benchmarks dazu nehmen, die dann aber so weit wie möglich (bei Dir halt nur bis zum 01.01.2021) vergleichen. 

Das soll hier nicht den Anspruch an akademischer Genauigkeit oder Sinnhaftigkeit erfüllen. Ein paar Jungs haben Spaß daran, was zu “messen” und dabei blödes Zeug zu labern.

Kennst du doch hoffentlich?

Falls nicht, hier ein Tipp: nicht alles zu ernst nehmen...

[Gast]

vor 1 Minute, Masterthief schrieb:

Das soll hier nicht den Anspruch an akademischer Genauigkeit oder Sinnhaftigkeit erfüllen. Ein paar Jungs haben Spaß daran, was zu “messen” und dabei blödes Zeug zu labern.

Kennst du doch hoffentlich?

Falls nicht, hier ein Tipp: nicht alles zu ernst nehmen...

Na gut. Dann mache ich mit mit meinem Portfolio, das ich eben schon gepostet habe :). 

[Gast]

vor einer Stunde, Barbour Boris schrieb:

Das ein 10 Jahresvergleich mehr Sinn macht

macht der mehr Sinn als ein 100-Jahres-Vergleich?

Schumpeter: Die Triebfeder des Kapitalisten ist nicht das Anhäufen von Reichtum, sondern das Gründen einer Dynastie

[Gast]

So sieht der Januar derzeit bei mir aus:

True Time-Weighted Rate of Return
6.55%

Internal Rate of Return (IRR)
166,20%

Delta
4.752,98

Absolute Change
14.752,89

Volatility
4.07%

Soweit ich das sehe hängt das mit dem starken Anstieg von Tencent (18,23% Anteil am Portfoilo) zusammen und dem MSCI China A ETF (13,55% Anteil). 

War ne echt ne langwierige Eingabe aber die Verteilung meines Portfolios mal zu sehen war schon sehr lehrreich. BASF, Henkel und Siemens werde ich beim nächsten Drop erhöhen, die Positionen sind mir zu klein.
 

Januar 24, 2021 bearbeitet von Gast

[Gast]

vor 16 Minuten, Sam Stage schrieb:

War ne echt ne langwierige Eingabe aber die Verteilung meines Portfolios mal zu sehen war schon sehr lehrreich. BASF, Henkel und Siemens werde ich beim nächsten Drop erhöhen, die Positionen sind mir zu klein.

Hast Du die kompletten historischen Daten der Wertpapiere drin? 
Ich habe meine gerade mal aktualisiert und ein Video mitlaufen lassen. 
Wenn Interesse da ist, poste ich es.

[Gast]

vor 7 Minuten, noraja schrieb:

Hast Du die kompletten historischen Daten der Wertpapiere drin? 

Hab die von Yahoo Finance importiert, die gehen allerdings nur 10 Jahre also z.b. bei Henkel nur bis 2011 zurück und die Aktie gibt es ja schon länger.

Januar 24, 2021 bearbeitet von Gast

[Gast]

vor 4 Minuten, Sam Stage schrieb:

Hab die von Yahoo Finance importiert, ich denke also mal ja

Wie lange gehen die Kurse denn da zurück? 
Ist Dein Portfolio schon älter als die Daten, die da abgerufen werden? 
Weil dann fehlen Dir Zahlen, womit PP rechnen kann. 

Hier für Daten ab 01.01. reicht das. Aber eigentlich möchte man ja mehr sehen mit PP. 

EDIT: Hat sich mit dem Edit Deiner Antwort erledigt. 

Januar 24, 2021 bearbeitet von Gast

[spirou 2270]

Mir geht es hier auch eher um den Spaß und darum, eine neue Software zu entdecken 🙂 Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob ich alles nun so eingetragen habe, wie ich es wollte und, dass es richtig ist. Etwas passt da noch nicht ganz mit den Dividenden 😅 

[Gast]

vor 2 Minuten, noraja schrieb:

Ist Dein Portfolio schon älter als die Daten, die da abgerufen werden? 

ich habe erst am 25.05.2020 mit Aktien angefangen. Die Daten von den letzten 10 Jahren sind für mich perfekt

Januar 24, 2021 bearbeitet von Gast

[Gast]

Vielleicht auch mal ganz interessant, hier die Werte aus meinem Kryptoinvest vom 25.12 bis heute

True Time-Weighted Rate of Return: 103,99%
Interal Rate of Return (IRR): 252.573,26%
Absolute Change: 70.357,67
Delta: 23.857,58
Volatility: 34,22%

Wenn ich das richtig verstehe ist die IRR die Gewinnentwicklung bezogen auf das erste eingesetzte Kapital. Das Macht mMn aber nur bedingt Sinn, weil in lukrative Assets je permanent weiterinvestiert wird.

Januar 24, 2021 bearbeitet von Gast

[Gast]

Und da es um "spielen" geht: Ich habe mal den Report für die Sache hier eingerichtet mit ein paar Sachen, die interessant sind. 
Es füllt sich natürlich erst über die Monate, daher habe ich als Beispiel mal ein volles Jahr genommen. 

Benchmark für das Portfolio ist der NASDAQ. 

Man sieht dann in den Handesaktivitäten auch sehr schön, dass ich im März dann viel verkauft und gekauft habe. 
Zuerst Absicherungen und klare Corona Verlierer verkauft. Hatte eine Spekulation in American Airlines offen, die mir um die Ohren geflogen ist. 
Im April / Mai nachgekauft und Shorts verkauft. 
Tui hatte ich im Mai einen Trade offen und im Juni verkauft, nachdem die Stimmung mit 2. Welle übler wurde. 
Dafür dann im Juni und Juli in "sicherere" Corona Verlierer investiert. 

Dann etwas Cash aufgebaut und seit November warte ich auf Ideen. 
Bisher habe ich keine. 

Ist nur eins von mehreren Depots und es soll den NASDAQ 100 schlagen. 
Das gelingt mir aber nie, außer in 2020. Da aber auch nur, weil ich Corona Verlierer (mit aktuellem Stand) zeitlich günstig gekauft habe. 
Die vorherigen Daten hier im Thread stimmten nicht, da das Verrechnungskonto mit drin war in der Performance.  

EDIT: Ich sehe gerade, dass der Benchmark in der Heatmap nicht stimmen kann. NASDAQ war im Minus im März. Schaue ich die Tage an, woran das liegt. 

Januar 25, 2021 bearbeitet von Gast

[spirou 2270]

vor 1 Stunde, Sam Stage schrieb:

Wenn ich das richtig verstehe ist die IRR die Gewinnentwicklung bezogen auf das erste eingesetzte Kapital. Das Macht mMn aber nur bedingt Sinn, weil in lukrative Assets je permanent weiterinvestiert wird.

Zuerst sei angemerkt, dass es keine „richtige“ oder „wahre“ Rendite gibt. Je nach Zweck und Einsatz wählt man eine geeignete, da sich diese auch widersprechen können. Oder auch mehrere „korrekte“ Werte liefern, wie bei der IRR, wo man dann nicht weiß, welche Rendite nun die Richtige ist. Dies ist damit zu begründen, dass man die IRR mittels nullsetzen der Funktion für das present value bekommt. Das heißt: die IRR, ist der Wert, der entsteht, wenn man die andiskutierten Cashflows auf null setzt und nach der IRR auflöst. Somit kann bei mehreren Perioden nur noch numerisch an die Lösung gekommen werden und es entstehen je nach Polynom, mehrere Nullstellen, die nicht immer klar zeigen, welche richtiger ist. 

Damit das auch für zukünftige Gegebenheiten angewendet werden kann, wird anhand der bisherigen Informationen geschätzt (wie genau es PP macht, ist mir aber nicht klar und eben eine Sache, die ich oben schon angemerkt haben: Ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen, was da genau passiert/gemacht wird). Und da man üblicherweise die bisherigen Werte nimmt, werden diese auf das Jahr hochgerechnet, was aber wieder die Anfälligkeit für Ungenauigkeiten erhöht. Deshalb sollte man abwägen, ob es für den eigenen Einsatz plausible Werte liefert.

Normalerweise wird u. a. das present value hergezogen, um Anleihen oder aber auch die IRR zusätzlich, um andere Investitionen, die einen relativ klaren zukünftigen Cashflow haben zu bewerten. Und selbst hier widersprechen sich ab und an beide Verfahren (present value und IRR).

[teedler 1493]

vor 9 Stunden, Sam Stage schrieb:

Vielleicht auch mal ganz interessant, hier die Werte aus meinem Kryptoinvest vom 25.12 bis heute

True Time-Weighted Rate of Return: 103,99%
Interal Rate of Return (IRR): 252.573,26%
Absolute Change: 70.357,67
Delta: 23.857,58
Volatility: 34,22%

Wenn ich das richtig verstehe ist die IRR die Gewinnentwicklung bezogen auf das erste eingesetzte Kapital. Das Macht mMn aber nur bedingt Sinn, weil in lukrative Assets je permanent weiterinvestiert wird. 

Letzten Endes wird der TTWROR verwendet, um dein Portolio mit anderen Portfolios oder einem Index, einem Fond, eine Wertpapier etc. zu vergleichen. Fondsmanager nutzer wohl auch diese Kennzahl, um die Rendite eines Aktienfonds anzugeben.

Ich habe mir in PP die Benchmarks und meine Depots als Kurven angelegt, um zu sehen, wann bin ich besser als diese Benchmarks, wann eben nicht. PP hat hier nicht die Möglichkeit, diese Kurve auch auf der Basis des IRRs zu machen.

Wie @spirou sagt, gibt es keine wahre Renditekennzahl. Beide haben ihre Daseinsberechtigung. Ich schaue aber eher auf den TTWROR, da ich ja monatliche Mittelzuflüsse habe und das dann meine Rendite genauer darstellt?

[Yolo 3648]

Tolle Idee Männer!

Ich muss allerdings passen, bin in meiner Freizeit gut ausgelastet und ist mir aktuell zu aufwendig bei meinem Einzeltiteldepot.

[Gast]

Am 25.1.2021 um 01:04 , spirou schrieb:

wie genau es PP macht, ist mir aber nicht klar und eben eine Sache, die ich oben schon angemerkt haben: Ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen, was da genau passiert/gemacht wird

Vielleicht bringt diese Video etwas Licht ins dunkel, hier stellt der Entwickler das Tool vor:
https://www.youtube.com/watch?v=Jj88YIJ7aD4

 

[Greyback123 956]

Am 24.1.2021 um 22:53 , Sam Stage schrieb:

Volatility: 34,22%

Darauf bin ich bei mir mal gespannt... den Wert werde ich sicher knacken. 

 

 

 

[Gast]

-2,6% Rendite in 01/2021

Der Monat ist gelaufen und hier ist mein Depot.

Alle Positionen im Minus bis auf Microsoft.
Nasdaq 100 nicht geschlagen, der von einigen Werten wie TESLA auf Monatsbasis profitiert hat. 

 

 

Januar 30, 2021 bearbeitet von Gast

[Gast]

Hier meine Januar Zahlen aus dem Wertpapierdepot, ich hoffe ich habe da keinen Bug drin.

Key Indicators
TrueTime-Weighted Rate of Return:
5.94%
Internal Rate of Return (IRR):
103.71%
Delta (for reporting period)
4.294,64

Risk Indicators
Maximum Drawdown:
2.14%
Max Drawdown Duration:
5 days
Volatility:
3.80%

Performance Calculation
Initial value (Dec 31, 2020)
66.253,10

Capital Gains: 4.212,00
Realized Capital Gains: 326,50
Earnings: 0,00
Fees: 88,23
Taxes: 155,63
Cash Currency Gains: 0,00
Performance neutral Transfers: 5.522,14

Final value (Jan 30, 2021)
76.069,88

Kurzfassung was diesen Monat alles passiert ist:
- Depotauflösung comdirect und Umzug der Wertpapiere zur Volksbank
- Verkauf BMW
- Verkauf Varta
- Verkauf Lufthansa
- Kauf Barrick Gold
- Kauf Microstrategy
- Kauf SAP

[ndb 39]

Rendite in 01/2021: 2,6%

Die Depot-Zusammensetzung hat sich etwas verändert. Die bisherige Aufteilung 70% MSCI World / 30% MSCI EM habe ich ergänzt. Aufgrund der hohen USA-Gewichtung im MSCI World bespare ich zusätzlich den STOXX Europe 600.

Als Benchmark habe ich der Interesse halber mal einen ACWI IMI eingefügt.

Januar 30, 2021 bearbeitet von Fendor

[Gast]

vor 17 Minuten, Fendor schrieb:

Rendite in 01/2021: 2,6%

Die Depot-Zusammensetzung hat sich etwas verändert. (...)

Cool wie Du das Performance Diagramm aufgebaut hast. 
Werde für den nächsten Monat spicken. Kannte ich so nicht. 

Wenn Dir die eingefügte Grafik zu groß ist: Beitrag editieren -> Doppelklick auf die Grafik -> Breite anpassen (Ratio beibehalten)

[Greyback123 956]

Ich hab meine Krypto Positionen aufgrund der Menge mehr oder weniger zusammengefasst und mit einem Durchschnittspreis eingetragen. Kann es sein, dass ich manche Werte nicht bekomme wenn das Datum und der Kurs nicht übereinstimmen? Mir wird z.B. die Volatilität nicht angezeigt oder kann es daran liegen dass ich eine Aktie falsch eingetragen habe (hab am anfang nicht gewusst dass man Aktien auch suchen kann und sie selbst erstellt und eingefügt)?

[Gast]

vor 1 Minute, Greyback123 schrieb:

Ich hab meine Krypto Positionen aufgrund der Menge mehr oder weniger zusammengefasst und mit einem Durchschnittspreis eingetragen. Kann es sein, dass ich manche Werte nicht bekomme wenn das Datum und der Kurs nicht übereinstimmen? Mir wird z.B. die Volatilität nicht angezeigt oder kann es daran liegen dass ich eine Aktie falsch eingetragen habe (hab am anfang nicht gewusst dass man Aktien auch suchen kann und sie selbst erstellt und eingefügt)?

Eigentlich funktioniert das genauso wie mit Aktien.
Du legst die Kryptowährung an und trägst dann die einzelnen Käufe und Verkäufe mit den Zeiten dazu ein.
Ich denke das die Volatilität die Kauf- und Verkaufszeitpunkte als Berechnungsgrundlage braucht.

Es gehen sogar die aktuellen Kurse.
Bei Bitcoin muss man allerdings XXBTZEUR als Symbol eingeben und kraken als Quote Feed.
Bei den anderen (ADA, MANA, AAVE) habe ich ein bisschen rumprobiert und eigentlich alle gefunden

[Gast]

Januar 2021:

TTWR: 5,44%

Volatilität: 5,17%

Benchmark iShares MSCI ACWI ETF TTWR: 1,2%

Benchmark iShares MSCI ACWI ETF  Volatilität: 3,61%

Ziel neben Benchmark schlagen ist eine jährliche Rendite von 4,5%.

Trades:

Im Wesentlichen Anfang Januar ETH, BTC und den Clean Energy reduziert, neu dazu mit ca 6% ist der Lyxor Disruptive ETF.

Geplanter Kauf nächster Monat: Gold und Silber für ca 2000 sowie ggf Bond ETF für weitere 3.500. Beides primär auf Rebalancing Gründen.

Mir juckt es verdammt in den Fingern, Tesla zu “shorten”. Am besten ohne Hebel, weil unklar ist, wie lange die Herde den noch feiert, insbesondere nach GameStop.

 

 

 

 

 

Januar 30, 2021 bearbeitet von Gast